Преимущества использования коэффициента Шарпа для оценки инвестиционных портфелей:
- Универсальность. www.tbank.ru Коэффициент можно применять к акциям, облигациям, паевым фондам, ETF и даже к целым портфелям. www.morpher.com
- Простота в использовании и расчёте. www.tbank.ru При этом полученные результаты довольно точны. www.tbank.ru
- Возможность сравнивать инвестиционные возможности. www.morpher.com Коэффициент позволяет оценивать эффективность различных активов или фондов в портфеле, сравнивая с безрисковой ставкой. www.morpher.com
- Оценка эффективности портфеля. www.morpher.com Мониторинг коэффициента Шарпа с течением времени создаёт картину того, насколько хорошо инвестиции работают относительно их риска. www.morpher.com Это позволяет своевременно вносить корректировки, способствуя постоянной оптимизации инвестиционных стратегий. www.morpher.com
Недостатки использования коэффициента Шарпа для оценки инвестиционных портфелей:
- Учёт лишь усреднённой прибыли в процентах. blog.sf.education При этом не учитываются убыточные периоды. blog.sf.education
- Резкое колебание доходности портфеля рассматривается негативным образом. blog.sf.education Хотя у каждого инвестора может быть разный риск-аппетит. blog.sf.education
- При оценке активов с высокой волатильностью итоговые значения будут занижаться. www.tbank.ru
- Коэффициент не учитывает прогнозы, так как представляет собой анализ прошлых периодов. www.tbank.ru
Таким образом, коэффициент Шарпа является хорошим показателем для оценки исторического соотношения доходности к риску портфеля, но опираться исключительно на него при формировании портфеля и принятии инвестиционных решений не стоит. www.tbank.ru