Каковы основные причины и следствия применения модели ожидаемых кредитных убытков в банковском деле?

Основные причины применения модели ожидаемых кредитных убытков в банковском деле:

• Возросшие риски мировой финансовой системы. 4 Модель позволяет более точно отражать потенциальные риски и убытки, что особенно важно в условиях нестабильной экономической ситуации. 2
• Устранение недостатка модели понесённых кредитных убытков. 5 При расчёте по этой модели убытки признавались только по мере их возникновения, без учёта потенциальных будущих изменений. 5
• Необходимость формирования адекватных резервов. 3 В сложных экономических условиях важно своевременно выявлять проблемы для принятия мер по их устранению или смягчению. 3

Некоторые следствия применения модели ожидаемых кредитных убытков в банковском деле:

• Усложнение системы оценки резервов. 1 Для составления прогнозов и включения их в модель требуется большой объём данных. 1
• Изменение организационной структуры. 1 Необходимо вовлечь бизнес-подразделения в процесс формирования резервов и наделить специалистов по анализу и управлению рисками основополагающим функционалом по расчёту резервов. 1
• Пересмотр стратегий коммерческих банков. 1 Например, может измениться подход к кредитованию чувствительных к изменению экономической конъюнктуры отраслей экономики. 1
• Увеличение затрат на внедрение и поддержание модели. 2

Таким образом, модель ожидаемых кредитных убытков позволяет более точно и своевременно отражать потенциальные риски и убытки, но её применение требует значительных усилий по сбору и анализу данных, а также разработки сложных моделей прогнозирования. 2