Какое практическое применение имеет среднеквадратическое отклонение в инвестиционном анализе?

Практическое применение среднеквадратического отклонения в инвестиционном анализе заключается в оценке рисков инвестиционных проектов. moluch.ru

Этот показатель характеризует степень колеблемости изучаемого показателя (например, рентабельности инвестиций) по отношению к его средней величине. moluch.ru Чем больше амплитуда колебаний, тем выше степень риска. moluch.ru

Также среднеквадратическое отклонение используется для расчёта показателей эффективности инвестирования, например, коэффициентов Шарпа, Сортино. www.finam.ru

Ещё одно применение этого показателя — определение общего риска инвестирования при работе с портфелем активов. www.finam.ru Для этого рассчитывают среднеквадратическое отклонение для каждого инструмента, а затем вычисляют общее значение с учётом веса активов в портфеле и связи между ними. www.finam.ru

Важно помнить, что результаты расчётов показывают развитие событий на выбранном историческом интервале и распространять их на будущие периоды можно только с определённой степенью допущения. www.finam.ru