Какие существуют виды скользящих средних?

Некоторые виды скользящих средних:

1. Простая скользящая средняя (Simple Moving Average, SMA). www.finam.ru journal.sovcombank.ru Предполагает расчёт среднего арифметического цен за период. journal.sovcombank.ru Веса всех участвующих в расчёте баров равны. www.finam.ru
2. Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average, EMA). www.finam.ru journal.sovcombank.ru При её расчёте веса цен баров убывают экспоненциально, со скоростью, которая задаётся сглаживающей константой α. www.finam.ru
3. Линейно-взвешенная (Linear Weighted Moving Average, LWMA). www.finam.ru В такой скользящей средней вес цен баров убывает линейно — для нулевого (текущего) он максимален, для бара с номером N-1 равен 0. www.finam.ru

Также существуют и другие виды скользящих средних, например:

• SMMA (Smoothed Modified Moving Average) — модифицированная EMA с коэффициентом α = 1/N. www.finam.ru Обеспечивает лучшую фильтрацию по сравнению с обычной EMA. www.finam.ru
• DEMA, TEMA (Double или Triple Exponential Moving Average, «двойная» или «тройная» экспоненциальная скользящая средняя). www.finam.ru Дают меньшую задержку и лучший коэффициент фильтрации, но точность представления ценового графика оказывается несколько ниже. www.finam.ru
• Скользящая средняя Халла (Hull Moving Average, HMA). www.finam.ru Линия формируется как комбинация двух LWMA с отличающимися вдвое периодами с последующей дополнительной фильтрацией. www.finam.ru В результате кривая получает высокую чувствительность к движениям цены (запаздывание практически равно нулю), но остаётся гладкой. www.finam.ru
• Адаптивная скользящая средняя Кауфмана (KAMA или AMA, Adaptive Moving Average). www.finam.ru Комбинация двух скользящих средних — медленной и быстрой EMA. www.finam.ru При росте волатильности основной вклад даёт быстрая EMA, при снижении — медленная. www.finam.ru Это даёт мгновенную реакцию на мощные ценовые импульсы и высокий уровень фильтрации колебаний во время флэта. www.finam.ru

Перед использованием любых видов скользящих средних рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.