Какие существуют способы тестирования торговых стратегий на исторических данных?

Некоторые способы тестирования торговых стратегий на исторических данных:

• Простой бэктестинг. 1 Использует базовые статистические методы для проверки стратегии на исторических данных. 1 Для этого часто применяют Excel или программное обеспечение для технического анализа. 1
• Событийно-ориентированный бэктестинг. 1 Симуляция торгового процесса, где исторические данные подаются в модель как последовательность событий (например, изменение цен, поступление новостей). 1 Такой подход позволяет тестировать более сложные стратегии, реагирующие на конкретные рыночные условия. 1
• Бэктестинг с полной эмуляцией рынка. 1 Создание детальной симуляции рыночной среды, включая эмуляцию биржевого механизма сделок, латентности, ограничений ликвидности и проскальзывания. 1 Такой подход требует значительных вычислительных ресурсов и сложного программного обеспечения. 1
• Валидация вне выборки. 5 Стратегию прогоняют на данных, которые не использовались во время оптимизации. 5 Это помогает проверить устойчивость стратегии к изменениям рыночных условий. 5
• Форвард-тестирование. 5 Стратегии позволяют работать в реальном времени на демо-счёте или с использованием минимальных объёмов средств. 5 Это даёт возможность оценить, как стратегия справляется с рыночной неопределённостью и ликвидностью в реальных условиях. 5

Выбор методики и инструментов для тестирования зависит от сложности тестируемой стратегии, доступных ресурсов и специфики рынка, на котором планируется торговля. 1