Какие существуют способы обнаружения мультиколлинеарности в экономических моделях?

Некоторые способы обнаружения мультиколлинеарности в экономических моделях:

• Анализ корреляционной матрицы факторов. ru.wikipedia.org Наличие больших по модулю (выше 0,7–0,8) значений коэффициентов парной корреляции свидетельствует о возможных проблемах с качеством получаемых оценок. ru.wikipedia.org
• Расчёт коэффициента VIF. books.econ.msu.ru Этот показатель показывает, насколько сильно связаны друг с другом регрессоры модели. books.econ.msu.ru Если коэффициенты VIF для всех регрессоров оказались меньше 10, это значит, что существенной мультиколлинеарности в модели нет. books.econ.msu.ru В противном случае стоит сделать вывод о том, что в модели есть мультиколлинеарность. books.econ.msu.ru
• Использование косвенных признаков. ru.wikipedia.org К ним относятся высокие стандартные ошибки оценок параметров модели, малые t-статистики (то есть незначимость коэффициентов), неправильные знаки оценок, при том, что модель в целом признаётся статистически значимой (большое значение F-статистики). ru.wikipedia.org
• Проверка устойчивости результатов. books.econ.msu.ru Небольшое изменение исходных данных приводит к существенному изменению оценок коэффициентов. books.econ.msu.ru
• Использование линейных комбинаций переменных. books.econ.msu.ru Например, если в модель включены по отдельности переменные, которые обычно коррелированы друг с другом, то можно заменить их линейной комбинацией. books.econ.msu.ru
• Применение альтернативных (нелинейных) форм зависимостей. books.econ.msu.ru В некоторых случаях это может снизить остроту проблемы мультиколлинеарности. books.econ.msu.ru