Некоторые способы измерения ликвидности рынков:

• Показатель churn. 1 Рассчитывается по формуле: churn = сумма всех заключённых контрактов на рынке / стоимость товаров или услуг, которые были поставлены (оказаны) по этим контрактам. 1 При высокой ликвидности рынка его значение должно быть больше 15. 1
• Объём торгов. 24 Это количество совершённых сделок в денежном выражении в рамках текущей торговой сессии. 2
• Спред. 24 Разница между лучшими ценами на продажу и покупку, которые представлены в биржевом стакане. 2 Чем ниже показатель спред, тем ликвиднее ценная бумага. 1
• Объёмы в заявках. 2 Это количество ценных бумаг, выставленных на реализацию по определённой цене. 2

Также в рамках теории микроструктуры рынка для измерения ликвидности используют такие показатели, как глубина (возможность совершить сделку с определённым количеством активов без влияния на объявленную цену), плотность (издержки по исполнению сделки и удалённость цен сделок от среднерыночной цены), упругость (скорость, с которой цены достигают нового уровня равновесия после сильных флуктуаций, вызванных совершением крупных сделок) и немедленность (время, необходимое для совершения сделки). 3