Какие существуют способы измерения ликвидности рынков?

Некоторые способы измерения ликвидности рынков:

• Показатель churn. www.klerk.ru Рассчитывается по формуле: churn = сумма всех заключённых контрактов на рынке / стоимость товаров или услуг, которые были поставлены (оказаны) по этим контрактам. www.klerk.ru При высокой ликвидности рынка его значение должно быть больше 15. www.klerk.ru
• Объём торгов. bcs-express.ru www.tbank.ru Это количество совершённых сделок в денежном выражении в рамках текущей торговой сессии. bcs-express.ru
• Спред. bcs-express.ru www.tbank.ru Разница между лучшими ценами на продажу и покупку, которые представлены в биржевом стакане. bcs-express.ru Чем ниже показатель спред, тем ликвиднее ценная бумага. www.klerk.ru
• Объёмы в заявках. bcs-express.ru Это количество ценных бумаг, выставленных на реализацию по определённой цене. bcs-express.ru

Также в рамках теории микроструктуры рынка для измерения ликвидности используют такие показатели, как глубина (возможность совершить сделку с определённым количеством активов без влияния на объявленную цену), плотность (издержки по исполнению сделки и удалённость цен сделок от среднерыночной цены), упругость (скорость, с которой цены достигают нового уровня равновесия после сильных флуктуаций, вызванных совершением крупных сделок) и немедленность (время, необходимое для совершения сделки). www.hse.ru