Какие существуют подходы к измерению и оценке финансового риска при использовании заемных средств?

Существуют два основных подхода к оценке финансового риска при использовании заёмных средств: www.alt-invest.ru

1. «Внутренний». www.alt-invest.ru Банк на основе собственных методик оценивает ожидаемое значение и волатильность будущих потерь вследствие кредитного риска. www.alt-invest.ru
2. «Рыночный». www.alt-invest.ru Нацелен на определение стоимости кредитного риска, устанавливаемой финансовым рынком. www.alt-invest.ru Обычно эта оценка выражается в виде разницы в доходности (кредитного спреда) по инструментам, связанным с кредитным риском, по сравнению с доходностью по безрисковым (государственным) облигациям или займам. www.alt-invest.ru

Для оценки кредитного риска портфеля в целом также существует два подхода: www.banki.ru

1. Качественная оценка. www.banki.ru В её основе лежит описание информации о заёмщиках. www.banki.ru При этом учитываются показатели финансовой устойчивости, деловой активности, ликвидности и рентабельности, а также ликвидности залога. www.banki.ru
2. Количественная оценка. www.banki.ru При ней качественные параметры оцениваются в цифровом выражении с целью определения предела потерь по операции. www.banki.ru

Нередко банки используют специальные компьютерные программы, которые сочетают в себе оба метода и дают возможность создать прогноз, приближённый к реальности. platforma.id