Какие существуют методы управления модельным риском в банковской сфере?

Некоторые методы управления модельным риском в банковской сфере:

• Единая система управления модельным риском (MRM). bosfera.ru Она позволяет отслеживать поведение моделей, включая случаи ошибок, и заранее предупреждать о возможном наступлении событий модельного риска. bosfera.ru Система охватывает методологию, организацию и процедуры управления, процессы жизненного цикла моделей, отчётность и документирование объектов и событий. bosfera.ru
• Инвентаризация модельного ландшафта. bosfera.ru Она позволяет оценить интенсивность использования моделей различными подразделениями, проанализировать взаимосвязи моделей, выявить всех участников модельного процесса и создать их реестр, оптимизировать модельный ландшафт. bosfera.ru
• Выявление моделей, которые являются значимыми источниками модельного риска. bosfera.ru Банк должен уметь определять модели, стабильная работа которых критически важна. bosfera.ru В случае реализации неблагоприятного сценария важно сконцентрировать усилия по минимизации модельного риска со стороны именно таких моделей. bosfera.ru
• Разработка информационной панели. bosfera.ru Она отражает ситуацию с модельным риском в банке. bosfera.ru В панели может отражаться динамика входящих параметров, значимость моделей в бизнесе, важные события модельного риска, карта модельного риска по бизнес-направлениям и другие показатели. www.polymatica.ru
• Использование методов машинного обучения. rb.ru Например, логистическая регрессия позволяет оценивать вероятность дефолта и потенциальные потери на основе исторических данных и характеристик заёмщиков. rb.ru Линейная регрессия используется для предсказания портфельных показателей, что позволяет оценивать общие риски по кредитным портфелям. rb.ru
• Подход оценки рисков IRB. rb.ru На основе предсказаний регуляторных моделей банк может резервировать сделки и выполнять требования по достаточности регулятивного капитала. rb.ru В таком случае модели должны соответствовать требованиям Центрального банка и проходить валидацию независимыми отделами. rb.ru