Какие существуют методы статистической оценки вероятностей в торговле?

Некоторые методы статистической оценки вероятностей в торговле:

• Модели временных рядов. cyberleninka.ru Например, ARIMA и GARCH. cyberleninka.ru Такие модели учитывают тренды, сезонность и волатильность, предоставляют более точные прогнозы и оценки рисков. cyberleninka.ru
• Портфельный анализ. cyberleninka.ru Позволяет оценить, как различные активы в портфеле взаимодействуют между собой и как они влияют на общую доходность и риск портфеля. cyberleninka.ru
• Математическое ожидание и дисперсия. cyberleninka.ru Используются для оценки среднего дохода и вариации активов в портфеле. cyberleninka.ru Математическое ожидание показывает ожидаемую доходность актива, а дисперсия измеряет степень колебаний доходности актива. cyberleninka.ru
• Коэффициент корреляции. cyberleninka.ru Используется для измерения степени взаимосвязи между доходностями различных активов в портфеле. cyberleninka.ru
• Коэффициент Шарпа, коэффициент трейна и индекс бета. cyberleninka.ru Эти показатели помогают оценить риски и доходность портфеля. cyberleninka.ru
• Метод Монте-Карло. journal.topseller.ru Генерирует множество случайных сценариев продаж и рассчитывает вероятность различных объёмов спроса. journal.topseller.ru В итоге бизнес получает диапазон прогнозных значений с оценкой рисков. journal.topseller.ru
• Технический анализ. moitvivt.ru Предполагает анализ исторических графиков, индикаторов и паттернов. moitvivt.ru
• Фундаментальный анализ. moitvivt.ru Учитывает макроэкономические факторы, отчётность компаний и рыночные события. moitvivt.ru
• Методы машинного обучения. moitvivt.ru Используют нейросети, градиентный бустинг и другие алгоритмы для прогнозирования цен. moitvivt.ru