Какие существуют методы оценки корреляции и ковариации на фондовом рынке?

Некоторые методы оценки корреляции и ковариации на фондовом рынке:

Для оценки корреляции используют, например, коэффициент корреляции, который показывает степень взаимозависимости котировок ценных бумаг, значений индексов и других величин. www.finam.ru Коэффициент может принимать значения в диапазоне от -1 до 1. www.finam.ru

Один из распространённых типов коэффициента корреляции — коэффициент Пирсона. fin-plan.org Он измеряет силу и направление линейной зависимости между двумя переменными. fin-plan.org

Для расчёта коэффициента корреляции используют значения ковариации и стандартного отклонения исследуемых величин. www.finam.ru

Ковариация показывает зависимость между двумя ценными бумагами. smart-lab.ru Она может быть: smart-lab.ru

• Положительной — характеризуется однонаправленным изменением доходностей ценных бумаг. smart-lab.ru
• Отрицательной — говорит о противоположном изменении доходностей ценных бумаг. smart-lab.ru
• Нулевой — отражает отсутствие зависимости между ценными бумагами. smart-lab.ru

Для расчёта ковариации используют специальные формулы, например, «СТАНДОТКЛОН.Г» и «КОВАРИАЦИЯ.Г» в программе Excel. fin-plan.org

Важно помнить, что инвестиции в ценные бумаги связаны с рисками, перед принятием решения об инвестировании рекомендуется проконсультироваться со специалистом.