Какие существуют методы оценки гетероскедастичности в экономических моделях?

Некоторые методы оценки гетероскедастичности в экономических моделях:

• Анализ существа проблемы. moodle.kstu.ru Часто наличие гетероскедастичности можно выявить интуитивно на стадии анализа исходной проблемы. moodle.kstu.ru Например, анализ бюджета организации может показать, что дисперсия ошибок растёт пропорционально росту поступлений в бюджет. moodle.kstu.ru
• Графический анализ. moodle.kstu.ru Один из наглядных методов выявления гетероскедастичности. moodle.kstu.ru Он позволяет сделать выводы в отсутствие достаточного эмпирического материала и исключить субъективность мнений исследователя. moodle.kstu.ru
• Тест ранговой корреляции Спирмена. intuit.ru Не требует предположения о нормальности распределения регрессионных остатков. intuit.ru Проверяется лишь предположение, что в случае гетероскедастичности остатки коррелированы со значениями регрессоров или расчётными значениями зависимой переменной. intuit.ru
• Тест Глейзера. eduherald.ru Позволяет выявить не только наличие гетероскедастичности, но и определить её вид. moodle.kstu.ru Для этого строят вспомогательное уравнение регрессии и изменяют значения определённого фактора, получая несколько моделей. eduherald.ru Если хотя бы в одной модели коэффициент окажется значимым, то в модели присутствует гетероскедастичность. eduherald.ru
• Тест Уайта. eduherald.ru bigenc.ru Метод заключается в том, чтобы определить общую значимость уравнения с помощью сравнения критерия χ2 и тестовой статистики U = nR2, где n — число наблюдений. eduherald.ru
• Тест Бреуша-Пэйгана. moodle.kstu.ru Позволяет определить гетероскедастичность путём оценки общей значимости вторичного уравнения регрессии, построенного на основе квадратов отклонений (зависимой переменной) и сразу нескольких факторов пропорциональности. moodle.kstu.ru

Единого универсального метода для оценки гетероскедастичности нет, и ни один из них не доказывает на 100% наличие этого явления. moodle.kstu.ru