Какие существуют методы моделирования финансовых рисков с помощью испытаний Бернулли?

В финансовой математике формулу Бернулли применяют для моделирования рисков, расчёта вероятностей банкротства, оценки портфелей инвестиций. infourok.ru

Некоторые методы, связанные с испытаниями Бернулли и используемые для моделирования:

• Биномиальное распределение. www.geeksforgeeks.org Описывает количество успехов в фиксированном количестве испытаний Бернулли. www.geeksforgeeks.org
• Геометрическое распределение. www.geeksforgeeks.org Моделирует количество попыток, необходимых для достижения первого успеха. www.geeksforgeeks.org
• Отрицательное биномиальное распределение. www.geeksforgeeks.org Описывает количество попыток, необходимых для достижения определённого количества успехов. www.geeksforgeeks.org

Условия испытаний Бернулли: www.geeksforgeeks.org

• Существует фиксированное и конечное число испытаний. www.geeksforgeeks.org
• Каждое испытание не зависит от другого, то есть результат одного испытания не влияет на другие. www.geeksforgeeks.org
• В каждом испытании возможны только два исхода — успех или неудача. www.geeksforgeeks.org
• Вероятности этих исходов остаются неизменными на протяжении всех испытаний. www.geeksforgeeks.org