Некоторые методы анализа волатильности на финансовых рынках:

• Методы технического анализа. 1 Основаны на больших объёмах статистической информации за предшествующие периоды. 1 Предполагают построение возможных сценариев развития рынка, моделей взаимосвязи и динамики, изучение тенденций и колеблемости. 1
• Методы моделирования и прогнозирования. 1 Например, на основе моделей семейств ARCH и GARCH. 1 Они основаны на предположении, что финансовый рынок обладает «памятью» на текущую изменчивость. 1
• Индикаторы. 1 К ним относятся индикаторы тенденций, которые подтверждают существующий тренд или предупреждают о возможной его смене, а также осцилляторы, оценивающие скорость изменения движения цены и выявляющие точки разворота тренда. 1
• Стандартное отклонение (Standard Deviation). 2 Показывает, насколько цена актива отклоняется от своей средней цены за определённый период. 2
• Среднедневной диапазон (Average True Range, ATR). 2 Учитывает размах между максимумом и минимумом каждого дня, а также разрывы (гэпы) между днями. 2
• Историческая волатильность (Historical Volatility). 2 Базируется на прошлых ценах актива и рассчитывается как стандартное отклонение логарифмических изменений цен за определённый период (например, 30 дней). 2
• Имплицитная волатильность (Implied Volatility). 2 Ожидаемая волатильность, основанная на ценах опционов. 2 Она выводится из текущих цен опционов с помощью моделей ценообразования. 2