Какие существуют методы анализа волатильности на финансовых рынках?

Некоторые методы анализа волатильности на финансовых рынках:

• Методы технического анализа. www.dissercat.com Основаны на больших объёмах статистической информации за предшествующие периоды. www.dissercat.com Предполагают построение возможных сценариев развития рынка, моделей взаимосвязи и динамики, изучение тенденций и колеблемости. www.dissercat.com
• Методы моделирования и прогнозирования. www.dissercat.com Например, на основе моделей семейств ARCH и GARCH. www.dissercat.com Они основаны на предположении, что финансовый рынок обладает «памятью» на текущую изменчивость. www.dissercat.com
• Индикаторы. www.dissercat.com К ним относятся индикаторы тенденций, которые подтверждают существующий тренд или предупреждают о возможной его смене, а также осцилляторы, оценивающие скорость изменения движения цены и выявляющие точки разворота тренда. www.dissercat.com
• Стандартное отклонение (Standard Deviation). www.tbank.ru Показывает, насколько цена актива отклоняется от своей средней цены за определённый период. www.tbank.ru
• Среднедневной диапазон (Average True Range, ATR). www.tbank.ru Учитывает размах между максимумом и минимумом каждого дня, а также разрывы (гэпы) между днями. www.tbank.ru
• Историческая волатильность (Historical Volatility). www.tbank.ru Базируется на прошлых ценах актива и рассчитывается как стандартное отклонение логарифмических изменений цен за определённый период (например, 30 дней). www.tbank.ru
• Имплицитная волатильность (Implied Volatility). www.tbank.ru Ожидаемая волатильность, основанная на ценах опционов. www.tbank.ru Она выводится из текущих цен опционов с помощью моделей ценообразования. www.tbank.ru