Некоторые математические модели для распределения долей активов в инвестициях:
Модель Марковица (теория портфеля). 1fin.ru Использует математические методы и статистический анализ для определения оптимального распределения активов в портфеле. 1fin.ru Основной принцип — диверсификация портфеля для достижения баланса между риском и доходностью. 1fin.ru
Модель ценообразования капитальных активов (CAPM). www.fd.ru Базируется на концепции риска и премии за риск, а также на теории портфеля Марковица. www.fd.ru Используется для определения ожидаемой доходности актива или портфеля активов, исходя из их систематического риска, измеряемого через бета-коэффициент. www.fd.ru
Модель Блэка — Литтермана. bcs-express.ru ru.wikipedia.org Начинает с распределения активов, основанного на предположении о равновесии (в будущем активы будут вести себя также, как вели себя в прошлом), а затем изменяет это распределение на основании мнения инвестора о перспективах активов. ru.wikipedia.org
Модель факторного анализа. 1fin.ru Основана на идентификации факторов, которые влияют на доходность активов. 1fin.ru Эти факторы могут включать макроэкономические показатели, секторные тренды и другие внешние факторы. 1fin.ru
Индексная модель Шарпа. www.fd.ru Является развитием CAPM и добавляет дополнительный аспект в оценку активов — премию за риск. www.fd.ru Позволяет подобрать оптимальные доли активов в портфеле с учётом уровня риска, предпочтений инвестора и ожидаемой доходности. www.fd.ru
Перед инвестированием рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.
Примеры полезных ответов Поиска с Алисой на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Поиску с Алисой.