Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой
Главная / Экономика и финансы / Какие существуют математические модели для распределения долей активов в инвестициях?
Вопрос для Поиска с Алисой
14 сентября

Какие существуют математические модели для распределения долей активов в инвестициях?

Алиса
На основе источников, возможны неточности

Некоторые математические модели для распределения долей активов в инвестициях:

  • Модель Марковица (теория портфеля). 1fin.ru Использует математические методы и статистический анализ для определения оптимального распределения активов в портфеле. 1fin.ru Основной принцип — диверсификация портфеля для достижения баланса между риском и доходностью. 1fin.ru
  • Модель ценообразования капитальных активов (CAPM). www.fd.ru Базируется на концепции риска и премии за риск, а также на теории портфеля Марковица. www.fd.ru Используется для определения ожидаемой доходности актива или портфеля активов, исходя из их систематического риска, измеряемого через бета-коэффициент. www.fd.ru
  • Модель Блэка — Литтермана. bcs-express.ru ru.wikipedia.org Начинает с распределения активов, основанного на предположении о равновесии (в будущем активы будут вести себя также, как вели себя в прошлом), а затем изменяет это распределение на основании мнения инвестора о перспективах активов. ru.wikipedia.org
  • Модель факторного анализа. 1fin.ru Основана на идентификации факторов, которые влияют на доходность активов. 1fin.ru Эти факторы могут включать макроэкономические показатели, секторные тренды и другие внешние факторы. 1fin.ru
  • Индексная модель Шарпа. www.fd.ru Является развитием CAPM и добавляет дополнительный аспект в оценку активов — премию за риск. www.fd.ru Позволяет подобрать оптимальные доли активов в портфеле с учётом уровня риска, предпочтений инвестора и ожидаемой доходности. www.fd.ru

Перед инвестированием рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.

Примеры полезных ответов Поиска с Алисой на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Поиску с Алисой.
Задать новый вопрос
Задайте вопрос...
…и сразу получите ответ в Поиске с Алисой
Войдите, чтобы поставить лайк
С Яндекс ID это займёт пару секунд
Войти
Tue Aug 26 2025 09:00:20 GMT+0300 (Moscow Standard Time)