Некоторые альтернативы нормальному распределению в финансовом анализе:

• t-распределение Стьюдента. 2 С его помощью моделируют «толстые хвосты» распределений, которые характерны для финансовых данных из-за большого числа «выбросов». 2
• Обобщённое распределение ошибок (GED). 2 Позволяет учитывать «толстые хвосты» распределения. 2
• Биномиальное распределение. 1 Используется для моделирования ценообразования акций, опционов, облигаций, а также в процессе принятия финансовых решений, когда результат оценивается как успех или неудача. 1
• Логнормальное распределение. 3 Возникает, если гауссовскую переменную возвести в степень. 3
• Экспоненциальное распределение. 3 Применяется, когда нужно перейти от пуассоновского процесса, в котором изучается количество событий, к чему-то более связанному со временем (например, сколько времени проходит между двумя последовательными клиентами, входящими в магазин). 3

Выбор альтернативы нормальному распределению зависит от конкретных задач финансового анализа.