Какие существуют альтернативы коэффициенту Шарпа для оценки инвестиционных рисков?

Некоторые альтернативы коэффициенту Шарпа для оценки инвестиционных рисков:

• Коэффициент Сортино. bcs-express.ru По сути это преобразованный коэффициент Шарпа, но в его формуле стандартное отклонение в знаменателе рассчитывается только для отрицательных значений, то есть только для убыточных периодов. bcs-express.ru Это позволяет более детально оценить риск-профиль портфеля. bcs-express.ru
• Коэффициент Трейнора. bcs-express.ru Отражает соотношение доходность/риск, в качестве оценки риска берётся коэффициент бета, который отражает волатильность портфеля по отношению к рынку. bcs-express.ru
• Коэффициент Модильяни. bcs-express.ru Рассчитывается как коэффициент Шарпа, умноженный на стандартное отклонение доходности рынка, плюс безрисковая ставка доходности. bcs-express.ru Показатель наглядно демонстрирует, на какую доходность мог бы рассчитывать инвестор при условии, что риск портфеля равен рыночному. bcs-express.ru
• Коэффициент Швагера. bcs-express.ru Находится путём деления среднемесячной прибыли портфеля (доходность) на среднее значение максимальной просадки за каждый месяц (риск). bcs-express.ru Полученное значение берётся в виде абсолютной величины. bcs-express.ru Показатель позволяет оперативно сравнить несколько портфелей по соотношению риск/доходность. bcs-express.ru
• Коэффициент Омега. quant.stackexchange.com Это взвешенное по вероятности отношение прибыли к убыткам для заданной минимально приемлемой доходности. quant.stackexchange.com Коэффициент учитывает все моменты, а не только волатильность, как Шарп. quant.stackexchange.com
• Коэффициент Берка. www.mql5.com В его формуле знаменатель в формуле коэффициента Шарпа заменяется квадратом суммы определённого значения самых высоких абсолютных просадок. www.mql5.com

Для получения максимальной информации о соотношении доходности к риску рекомендуется использовать несколько показателей. bcs-express.ru

Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.

Пользователь

Время добавления