Какие стратегии инвестирования можно разработать с учетом коэффициентов корреляции?

Несколько стратегий инвестирования, которые можно разработать с учётом коэффициентов корреляции:

• Оценка эффективности активов. www.finam.ru Формула Пирсона позволяет оценить корреляцию доходности отдельных бумаг с доходностью портфеля и определить вклад каждого инструмента в общий финансовый результат. www.finam.ru Это помогает избавиться от бумаг, которые не соответствуют поставленным целям и уровням рисков. www.finam.ru
• Диверсификация портфеля. www.finam.ru fin-plan.org Инвесторы ищут активы с низкими значениями коэффициента корреляции. www.finam.ru Как правило, это приводит к формированию набора инструментов из разных отраслей и даже стран, что снижает риски даже в условиях кризисов. www.finam.ru
• Взаимное хеджирование. www.finam.ru Бумаги с отрицательным коэффициентом корреляции используются для этого. www.finam.ru При правильном подборе весов убыток от одного актива полностью компенсируется прибылью от второго. www.finam.ru
• Парные стратегии в трейдинге. vkfinance.online Существует два основных подхода: стратегия на обратной корреляции (отрицательная корреляция) и стратегия на положительной корреляции. vkfinance.online

Стратегия на обратной корреляции предполагает использование двух активов, которые имеют тенденцию двигаться в противоположных направлениях. vkfinance.online Например, если один актив растёт, другой обычно падает. vkfinance.online Это создаёт возможности для арбитража: трейдер одновременно открывает короткую позицию на растущем активе и длинную позицию на падающем активе. vkfinance.online

Стратегия на положительной корреляции использует активы, которые обычно двигаются в одном направлении. vkfinance.online Например, акции компаний одного сектора или валютные пары, которые часто демонстрируют схожие движения. vkfinance.online Когда корреляция временно нарушается, это можно использовать для открытия сделок. vkfinance.online

Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.