Несколько стратегий инвестирования, которые можно разработать с учётом коэффициентов корреляции:

• Оценка эффективности активов. 1 Формула Пирсона позволяет оценить корреляцию доходности отдельных бумаг с доходностью портфеля и определить вклад каждого инструмента в общий финансовый результат. 1 Это помогает избавиться от бумаг, которые не соответствуют поставленным целям и уровням рисков. 1
• Диверсификация портфеля. 12 Инвесторы ищут активы с низкими значениями коэффициента корреляции. 1 Как правило, это приводит к формированию набора инструментов из разных отраслей и даже стран, что снижает риски даже в условиях кризисов. 1
• Взаимное хеджирование. 1 Бумаги с отрицательным коэффициентом корреляции используются для этого. 1 При правильном подборе весов убыток от одного актива полностью компенсируется прибылью от второго. 1
• Парные стратегии в трейдинге. 5 Существует два основных подхода: стратегия на обратной корреляции (отрицательная корреляция) и стратегия на положительной корреляции. 5

Стратегия на обратной корреляции предполагает использование двух активов, которые имеют тенденцию двигаться в противоположных направлениях. 5 Например, если один актив растёт, другой обычно падает. 5 Это создаёт возможности для арбитража: трейдер одновременно открывает короткую позицию на растущем активе и длинную позицию на падающем активе. 5

Стратегия на положительной корреляции использует активы, которые обычно двигаются в одном направлении. 5 Например, акции компаний одного сектора или валютные пары, которые часто демонстрируют схожие движения. 5 Когда корреляция временно нарушается, это можно использовать для открытия сделок. 5

Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.