Какие преимущества и недостатки имеет RAROC по сравнению с другими методами оценки рентабельности капитала?

Преимущества метода RAROC по сравнению с другими методами оценки рентабельности капитала:

• Объективность. science-education.ru student-servis.ru RAROC даёт более точную оценку потребности в капитале и экономической выгодности операций по сравнению с традиционными показателями. student-servis.ru
• Комплексность. science-education.ru student-servis.ru В одном показателе интегрируются оценки основных видов финансового риска (рыночного, кредитного и операционного). student-servis.ru
• Универсальность. science-education.ru student-servis.ru RAROC можно применять в стратегическом планировании, ценообразовании и системах мотивации персонала на всех уровнях управления в банке. science-education.ru student-servis.ru

Недостатки метода RAROC:

• Несовместимость с классической финансовой теорией. student-servis.ru В частности, с моделью оценки капитальных активов (Capital Asset Pricing Model — CAPM). student-servis.ru
• Неприменимость к оценке рентабельности инвестиций в безрисковые активы. student-servis.ru Например, покупка краткосрочных государственных бескупонных облигаций стран с высоким кредитным рейтингом и удержание их до погашения. student-servis.ru
• Сложности с расчётом для мелких подразделений, отдельных операций и продуктов. science-education.ru Для них проблематично определить размер задействованного капитала и отнести прибыль или затраты. science-education.ru