Какие преимущества и недостатки имеет модель Марковица в практическом применении?

Некоторые преимущества модели Марковица в практическом применении:

• Диверсификация. 1fin.ru Модель позволяет снизить риск портфеля. 1fin.ru
• Оптимизация. 1fin.ru Модель помогает найти оптимальное распределение активов для достижения заданных целей. 1fin.ru
• Математическая строгость. 1fin.ru Модель основана на математических методах, что обеспечивает высокую точность расчётов. 1fin.ru
• Универсальность. dspace.tltsu.ru proeconomics.ru Модель подходит не только для ценных бумаг, но и для других типов инвестиционных средств: деривативов, опционов, фьючерсов, индексов, недвижимости. dspace.tltsu.ru proeconomics.ru
• Минимизация риска. proeconomics.ru Модель не предусматривает использование в портфеле коротких позиций и заёмных средств. proeconomics.ru

Некоторые недостатки модели Марковица в практическом применении:

• Сложность. 1fin.ru Модель требует значительных вычислительных ресурсов и сложных математических расчётов. 1fin.ru
• Ограниченность данных. 1fin.ru Модель зависит от исторических данных, которые могут не всегда точно отражать будущие условия. 1fin.ru
• Предположения. 1fin.ru Модель основана на нескольких предположениях, таких как нормальное распределение доходностей, которые могут не всегда соответствовать реальности. 1fin.ru
• Не рассчитана на долгосрочные инвестиционные вливания. cyberleninka.ru Чем больше времени отводится на инвестиционные вложения, тем более трудными будут математические расчёты. cyberleninka.ru
• Нет практических инструкций. cyberleninka.ru В теории Марковица не содержится рекомендаций, когда стоит входить в сделку, а когда из неё стоит выходить. cyberleninka.ru

Для достижения наилучших результатов модель Марковица рекомендуется использовать в сочетании с другими подходами. 1fin.ru