Какие преимущества и недостатки имеет модель САРМ по сравнению с другими моделями оценки финансовых активов?

Некоторые преимущества модели CAPM по сравнению с другими моделями оценки финансовых активов:

• Простота применения. 1-fin.ru Формула модели проста и понятна, что делает её доступной для широкого круга пользователей. 1-fin.ru
• Стандартизация. 1-fin.ru Модель предоставляет единый подход к оценке рисков и доходности активов. 1-fin.ru
• Анализ чувствительности. 1-fin.ru Бета-коэффициент позволяет быстро оценить чувствительность актива к изменениям рыночных условий. 1-fin.ru
• Поддержка принятия решений. 1-fin.ru Модель помогает инвесторам принимать более обоснованные решения о вложениях. 1-fin.ru
• Учёт систематического риска. cyberleninka.ru www.investopedia.com В модели CAPM учитывается уровень систематического риска компании по отношению к фондовому рынку в целом, что не делается в других моделях. cyberleninka.ru

Некоторые недостатки модели CAPM:

• Упрощение реальности. 1-fin.ru Модель предполагает наличие идеальных рыночных условий, что редко соответствует действительности. 1-fin.ru
• Ограниченность данных. 1-fin.ru Точные значения бета-коэффициента могут быть труднодоступны или недостоверны. 1-fin.ru
• Игнорирование специфики. 1-fin.ru Модель не учитывает уникальные факторы риска отдельных компаний или отраслей. 1-fin.ru
• Не подходит для оценки активов с отрицательной доходностью. journal.sovcombank.ru

Модель CAPM не является универсальным решением для всех инвестиционных задач. 1-fin.ru Её не применяют обособленно, а используют в сочетании с другими инструментами финансового анализа. journal.sovcombank.ru