Какие преимущества и недостатки имеет коэффициент бета как инструмент измерения риска?

Некоторые преимущества коэффициента бета как инструмента измерения риска:

• Оценка риска. www.investopedia.com Бета-коэффициент количественно определяет чувствительность акций к движениям рынка, помогая инвесторам оценить риск. www.investopedia.com
• Диверсификация портфеля. www.investopedia.com Использование бета-коэффициента для выбора различных акций помогает диверсифицировать портфель, чтобы противостоять рыночным спадам. www.investopedia.com
• Показатели бенчмарка. www.investopedia.com Бета-коэффициент акции проясняет, насколько её волатильность обусловлена рыночными факторами, а не индивидуальными показателями. www.investopedia.com

Некоторые недостатки коэффициента бета как инструмента измерения риска:

• Исторический характер. www.investopedia.com Бета-коэффициент рассчитывается на основе исторической доходности и может неточно предсказывать будущее. www.investopedia.com
• Игнорирование фундаментальных факторов. www.investopedia.com Бета-коэффициент игнорирует фундаментальные показатели компании, такие как рост её прибыли. www.investopedia.com
• Зависимость от рынка. www.investopedia.com Бета-коэффициент предполагает, что волатильность относительно рынка является основной движущей силой риска, которая может применяться не в каждом конкретном случае. www.investopedia.com
• Предположение о линейной взаимосвязи. www.investopedia.com Бета предполагает линейную взаимосвязь между акцией и рынком, которая может не сохраняться в экстремальных рыночных условиях. www.investopedia.com

Коэффициент бета не является универсальным инструментом анализа рыночной волатильности акций. 1-fin.ru Его следует использовать в комплексе с другими методами анализа для принятия взвешенных инвестиционных решений. 1-fin.ru