Какие практические применения имеет неравенство Чебышёва в финансовой математике?

Некоторые практические применения неравенства Чебышёва в финансовой математике:

• Оценка рисков инвестиционного портфеля. www.napishem.ru Неравенство Чебышёва позволяет определить вероятность того, что инвестиционный портфель потерпит убытки, превышающие определённый порог. www.napishem.ru Это помогает принимать решения по управлению рисками и оптимизации портфеля. www.napishem.ru
• Анализ финансовых отчётов компаний. www.napishem.ru Неравенство Чебышёва позволяет оценить вероятность того, что доходность компании будет отличаться от её средней доходности более чем на определённый процент. www.napishem.ru Это помогает определить, является ли компания стабильной или же её доходность слишком волатильна. www.napishem.ru
• Прогнозирование волатильности. fb.ru Для прогнозирования волатильности доходности финансовых инструментов используют методы, основанные на идеях усреднения и закона больших чисел, в том числе неравенство Чебышёва. fb.ru
• Оценка эффективности инвестиционных стратегий. fb.ru Эффективность торговых стратегий на фондовых рынках оценивают, анализируя статистику сделок на исторических данных. fb.ru Для этого применяют статистические тесты значимости, базирующиеся на результатах теории вероятностей, в том числе неравенстве Чебышёва. fb.ru