Какие подходы существуют для расчета LGD в банковской сфере?

Некоторые подходы для расчёта LGD в банковской сфере:

• Валовой подход. en.wikipedia.org Общие убытки делятся на риск дефолта (EAD). en.wikipedia.org
• Подход LGD «Бланко». en.wikipedia.org Убытки делятся на необеспеченную часть кредитной линии (когда обеспечение покрывает часть EAD). en.wikipedia.org
• Аналитически согласованная методология оценки LGD. risk-enterprise.com Определяют «экономическую стоимость активов» (EVA) тех компаний, которые являются «непрерывно действующими», и «ликвидационную стоимость активов» (LVA) тех компаний, которые прекратили свои операции. risk-enterprise.com Затем моделируют стрессовый сценарий для EVA «непрерывно действующих» компаний, последовательно повышая стресс до уровня, необходимого для дефолта заёмщика. risk-enterprise.com После этого пониженную (или стрессовую) EVA (или LVA) каждого уровня (и связанные с ней вероятности) сравнивают с долгом заёмщика для расчёта LGD. risk-enterprise.com
• Индивидуальный подход. risk-enterprise.com Оценка LGD на основании конкретной информации о конкретном заёмщике или активе. risk-enterprise.com
• IRB-подход (Internal Ratings-Based Approach). moluch.ru Подход к оценке кредитных рисков банков, основанный на использовании внутренних рейтингов заёмщиков, то есть рейтингов, устанавливаемых самими банками. moluch.ru