Некоторые подходы для расчёта LGD в банковской сфере:

• Валовой подход. 1 Общие убытки делятся на риск дефолта (EAD). 1
• Подход LGD «Бланко». 1 Убытки делятся на необеспеченную часть кредитной линии (когда обеспечение покрывает часть EAD). 1
• Аналитически согласованная методология оценки LGD. 2 Определяют «экономическую стоимость активов» (EVA) тех компаний, которые являются «непрерывно действующими», и «ликвидационную стоимость активов» (LVA) тех компаний, которые прекратили свои операции. 2 Затем моделируют стрессовый сценарий для EVA «непрерывно действующих» компаний, последовательно повышая стресс до уровня, необходимого для дефолта заёмщика. 2 После этого пониженную (или стрессовую) EVA (или LVA) каждого уровня (и связанные с ней вероятности) сравнивают с долгом заёмщика для расчёта LGD. 2
• Индивидуальный подход. 2 Оценка LGD на основании конкретной информации о конкретном заёмщике или активе. 2
• IRB-подход (Internal Ratings-Based Approach). 3 Подход к оценке кредитных рисков банков, основанный на использовании внутренних рейтингов заёмщиков, то есть рейтингов, устанавливаемых самими банками. 3