Какие основные стратегии используют хедж-фонды для управления рисками?

Некоторые стратегии, которые используют хедж-фонды для управления рисками:

• Диверсификация. docs.familiarize.com Инвестиции распределяются по различным классам активов и рынкам, чтобы минимизировать влияние неблагоприятных рыночных колебаний. docs.familiarize.com
• Техники хеджирования. docs.familiarize.com Для компенсации потенциальных убытков в базовых инвестициях используются производные инструменты, такие как опционы и фьючерсы. docs.familiarize.com
• Стресс-тестирование. docs.familiarize.com Хедж-фонды проводят стресс-тесты, чтобы оценить, как их портфели будут работать в условиях экстремального рынка. docs.familiarize.com Это помогает выявить уязвимости. docs.familiarize.com
• Количественное моделирование. docs.familiarize.com Многие хедж-фонды используют количественные модели для анализа исторических данных и прогнозирования потенциальных рисков. docs.familiarize.com
• Длинные/короткие инвестиции. www.alt-invest.ru Фонд одновременно вкладывает средства в акции, для которых ожидает рост стоимости, и формирует короткие позиции по акциям, которые, по предположению, упадут в цене. www.alt-invest.ru
• Глобальная макро-стратегия. www.alt-invest.ru Основана на инвестициях, учитывающих изменения рынка в разных странах. www.alt-invest.ru
• Арбитраж с фиксированным доходом. www.alt-invest.ru Построен на формировании портфеля из облигаций, причём доход в основном извлекается не из базовой доходности той или иной облигации, а из того, что соотношение доходности облигаций не всегда точно отражает соотношение их рисков. www.alt-invest.ru
• Событийная стратегия. www.alt-invest.ru Основана на оценке того, как различные события влияют на оценку акций и их динамику. www.alt-invest.ru Это могут быть как политические события или изменения в состоянии рынка, так и локальные события в жизни отдельной компании: консолидация, слияния и поглощения, реструктуризация и т. п.. www.alt-invest.ru