Какие основные расчеты нужно провести для оценки инвестиционного портфеля? Буду благодарен за конкретные формулы.?

Некоторые основные расчёты для оценки инвестиционного портфеля и соответствующие формулы:

1. Доходность портфеля. www.vbr.ru conomy.ru Чтобы её определить, нужно поделить текущую стоимость активов на начальный объём инвестиций, вычесть единицу и умножить на 100%. www.vbr.ru Пример: если текущая стоимость портфеля — 1100 р., а начальный объём инвестиций — 1000 р., то расчёт будет таким: (1100/1000 – 1) х 100% = 10%. www.vbr.ru

2. Среднегодовая доходность. www.vbr.ru bcs-express.ru Показывает темп прироста стоимости активов за один финансовый год по отношению к размеру первоначальных инвестиций. www.vbr.ru Корректная оценка проводится по формуле среднего геометрического. bcs-express.ru В Excel к ней можно обратиться по названию СРГЕОМ(), перечислив в скобках значения доходностей за все годы. bcs-express.ru

3. Стандартное отклонение. www.vbr.ru Критерий показывает степень рискованности портфеля. www.vbr.ru В Excel стандартное отклонение рассчитывается по формуле =СТАНДОТКЛОН(), где в диапазон берётся доходность актива за каждый рассматриваемый торговый день. www.vbr.ru

4. Коэффициент Шарпа. www.vbr.ru Даёт чёткое понимание того, как разумно формировать свой портфель. www.vbr.ru Формула расчёта: (доходность портфеля – безрисковая процентная ставка / стандартное отклонение). www.vbr.ru В качестве безрисковой процентной ставки стоит использовать процентную ставку по правительственным облигациям. www.vbr.ru

Для точной оценки инвестиционного портфеля рекомендуется обратиться к финансовому специалисту.