Некоторые основные расчёты для оценки инвестиционного портфеля и соответствующие формулы:

1. Доходность портфеля. 14 Чтобы её определить, нужно поделить текущую стоимость активов на начальный объём инвестиций, вычесть единицу и умножить на 100%. 1Пример: если текущая стоимость портфеля — 1100 р., а начальный объём инвестиций — 1000 р., то расчёт будет таким: (1100/1000 – 1) х 100% = 10%. 1

2. Среднегодовая доходность. 12 Показывает темп прироста стоимости активов за один финансовый год по отношению к размеру первоначальных инвестиций. 1 Корректная оценка проводится по формуле среднего геометрического. 2 В Excel к ней можно обратиться по названию СРГЕОМ(), перечислив в скобках значения доходностей за все годы. 2

3. Стандартное отклонение. 1 Критерий показывает степень рискованности портфеля. 1 В Excel стандартное отклонение рассчитывается по формуле =СТАНДОТКЛОН(), где в диапазон берётся доходность актива за каждый рассматриваемый торговый день. 1

4. Коэффициент Шарпа. 1 Даёт чёткое понимание того, как разумно формировать свой портфель. 1 Формула расчёта: (доходность портфеля – безрисковая процентная ставка / стандартное отклонение). 1 В качестве безрисковой процентной ставки стоит использовать процентную ставку по правительственным облигациям. 1

Для точной оценки инвестиционного портфеля рекомендуется обратиться к финансовому специалисту.