Для анализа инвестиционных рисков с использованием среднеквадратического отклонения применяют статистический метод. 3 Его суть — в изучении доходов и потерь от вложений капитала и определении частоты их возникновения. 3 На основе полученных данных составляют прогноз на будущее. 3

Некоторые шаги метода расчёта среднеквадратического отклонения для оценки риска инвестирования в единственный инструмент: 1

1. Выбрать период измерения доходности на исторических данных, например, один год. 1
2. Рассчитать доходность актива на этом интервале. 1
3. Определить доходности для каждого более мелкого интервала времени (например, месяц). 1
4. Использовать полученные данные в качестве отсчётов, а доходность за весь период как среднюю величину, рассчитать стандартное отклонение. 1
5. Принять его в качестве риска инвестирования и сравнить с допустимым значением, полученным при определении риск-профиля инвестора. 1

При работе с портфелем активов для определения общего риска инвестирования рассчитывают стандартное отклонение для каждого инструмента, а затем вычисляют общее значение с учётом веса активов в портфеле и связи (ковариации или коэффициента корреляции) между ними. 1