Какие методы применяются для анализа инвестиционных рисков с использованием среднеквадратического отклонения?

Для анализа инвестиционных рисков с использованием среднеквадратического отклонения применяют статистический метод. elib.rshu.ru Его суть — в изучении доходов и потерь от вложений капитала и определении частоты их возникновения. elib.rshu.ru На основе полученных данных составляют прогноз на будущее. elib.rshu.ru

Некоторые шаги метода расчёта среднеквадратического отклонения для оценки риска инвестирования в единственный инструмент: www.finam.ru

1. Выбрать период измерения доходности на исторических данных, например, один год. www.finam.ru
2. Рассчитать доходность актива на этом интервале. www.finam.ru
3. Определить доходности для каждого более мелкого интервала времени (например, месяц). www.finam.ru
4. Использовать полученные данные в качестве отсчётов, а доходность за весь период как среднюю величину, рассчитать стандартное отклонение. www.finam.ru
5. Принять его в качестве риска инвестирования и сравнить с допустимым значением, полученным при определении риск-профиля инвестора. www.finam.ru

При работе с портфелем активов для определения общего риска инвестирования рассчитывают стандартное отклонение для каждого инструмента, а затем вычисляют общее значение с учётом веса активов в портфеле и связи (ковариации или коэффициента корреляции) между ними. www.finam.ru