Некоторые методы оценки процентного риска, которые используются в банковской сфере:

• Гэп-анализ. 35 Применяется для оценки процентного риска банковского портфеля. 3
• Метод дюрации. 3 Используется для оценки процентного риска торгового портфеля. 3
• Оценка чувствительности экономического капитала и чистой приведённой стоимости активов и пассивов, чувствительных к процентному риску, к изменению уровня процентных ставок. 3
• Оценка VaR процентного риска: VaR изменения чистой приведённой стоимости финансовых активов и пассивов, чувствительных к процентному риску. 3
• Имитационное моделирование. 2 На основе текущих данных баланса разрабатывают имитационную модель, в которой учитывают прогнозируемые величины уровня процентных ставок. 2 Затем проводят анализ чувствительности: меняют предполагаемые данные по уровню процентных ставок и исследуют влияние этих изменений на чистый процентный доход банка, а также на структуру баланса и капитал. 2

Чаще всего банки применяют одновременно несколько методов оценки уровня процентного риска. 3