Какие методы оценки процентного риска используются в банковской сфере?

Некоторые методы оценки процентного риска, которые используются в банковской сфере:

• Гэп-анализ. cbr.ru cyberleninka.ru Применяется для оценки процентного риска банковского портфеля. cbr.ru
• Метод дюрации. cbr.ru Используется для оценки процентного риска торгового портфеля. cbr.ru
• Оценка чувствительности экономического капитала и чистой приведённой стоимости активов и пассивов, чувствительных к процентному риску, к изменению уровня процентных ставок. cbr.ru
• Оценка VaR процентного риска: VaR изменения чистой приведённой стоимости финансовых активов и пассивов, чувствительных к процентному риску. cbr.ru
• Имитационное моделирование. dspace.tltsu.ru На основе текущих данных баланса разрабатывают имитационную модель, в которой учитывают прогнозируемые величины уровня процентных ставок. dspace.tltsu.ru Затем проводят анализ чувствительности: меняют предполагаемые данные по уровню процентных ставок и исследуют влияние этих изменений на чистый процентный доход банка, а также на структуру баланса и капитал. dspace.tltsu.ru

Чаще всего банки применяют одновременно несколько методов оценки уровня процентного риска. cbr.ru