Какие методы оценки эффективности инвестиционного портфеля учитывают доходность и риск?

Для оценки эффективности инвестиционного портфеля, учитывающего доходность и риск, можно использовать следующие методы:

• Коэффициент Шарпа (Sharp ratio). bcs-express.ru Разница между средней доходностью портфеля и средней доходностью безрискового актива показывает, насколько портфель обгоняет «гарантированную» доходность. bcs-express.ru Стандартное отклонение в знаменателе формулы отражает риск портфеля. bcs-express.ru Чем выше коэффициент, тем более привлекателен портфель. bcs-express.ru

• Коэффициент Сортино. bcs-express.ru По сути является преобразованным коэффициентом Шарпа. bcs-express.ru Его формула отличается тем, что стандартное отклонение в знаменателе рассчитывается только для отрицательных значений, то есть только для убыточных периодов. bcs-express.ru Это позволяет подойти к оценке риск-профиля портфеля более детально. bcs-express.ru

• Коэффициент Швагера. bcs-express.ru Находится путём деления среднемесячной прибыли портфеля (доходность) на среднее значение максимальной просадки за каждый месяц (риск). bcs-express.ru Полученное значение берётся в виде абсолютной величины. bcs-express.ru Чем больше коэффициент, тем привлекательней портфель. bcs-express.ru

• Коэффициент Йенсена. habr.com Подсчитывает избыточную доходность, которую портфель приносит с превышением ожидаемой доходности. habr.com Эта мера доходности называется альфой. habr.com Коэффициент измеряет, насколько доходность портфеля связана со способностью управляющего портфелем генерировать результаты выше среднего по рынку, с учётом риска. habr.com