Какие методы можно использовать для анализа степени риска в инвестициях?

Некоторые методы, которые можно использовать для анализа степени риска в инвестициях:

• Статистические модели. www.tbank.ru Например, VaR (Value at Risk) и CVaR (Conditional Value at Risk). www.tbank.ru Они позволяют определить вероятность возникновения убытков в определённом диапазоне значений и оценить потенциальный размер этих убытков. www.tbank.ru
• Экспертный метод. www.finam.ru Предполагает оценку планируемого проекта одним или несколькими экспертами, каждый из которых отдельно даёт своё заключение по уровню возможного риска. www.finam.ru Сопоставив мнения экспертов, можно принять итоговое решение. www.finam.ru
• Метод аналогий. www.finam.ru Предусматривает сравнение задуманного инвестиционного проекта с аналогичными, реализованными в прошлом. www.finam.ru
• Метод количественной оценки. www.finam.ru Подразумевает численное определение показателя риска инвестиций в проект, в том числе уровень его устойчивости, анализ сценариев развития и т. д.. www.finam.ru
• Анализ чувствительности. blog.sf.education www.homework.ru Предполагает определение риска как уровня чувствительности основных показателей проекта к изменению условий функционирования. www.homework.ru
• Метод альтернативных сценариев. www.homework.ru Предполагает описание всех сценариев и оценку эффективности каждого из них, а также проекта на предмет устойчивости. www.homework.ru
• Метод Монте-Карло. www.homework.ru Позволяет оценить ожидаемый эффект с учётом количественной характеристики параметров неопределённости. www.homework.ru

Выбор конкретного метода зависит от типа инвестиции, уровня риска и предпочтений инвестора. www.tbank.ru