Какие методы количественного анализа рисков инвестиционных проектов наиболее эффективны?

Нет однозначного мнения о том, какие методы количественного анализа рисков инвестиционных проектов наиболее эффективны. Несколько распространённых методов:

• Анализ чувствительности (уязвимости). expertcc.ru Позволяет определить риски с наибольшим влиянием. expertcc.ru В ходе анализа оценивают, как показатели эффективности проекта реагируют на изменения переменных, которые используются для её вычисления. www.omgtu.ru
• Анализ сценариев. www.fd.ru expertcc.ru Основан на развитии методики анализа чувствительности. expertcc.ru Рассчитывают три вида сценариев: пессимистический, оптимистический и наиболее реалистичный. expertcc.ru
• Имитационное моделирование рисков по методу Монте-Карло. expertcc.ru www.omgtu.ru Позволяет учесть влияние на результат случайных величин и процессов. www.omgtu.ru Суть метода заключается в соединении анализа чувствительности и вероятностных распределений факторов модели. www.omgtu.ru
• Построение дерева решений проекта. cyberleninka.ru Метод основан на вероятностной оценке конкретного события. cyberleninka.ru Цель — анализ различных вариантов исхода проекта компании, определение возможных точек выхода из проекта при неблагоприятном сценарии. cyberleninka.ru
• Вероятностная оценка риска. cyberleninka.ru Метод предполагает анализ риска проекта на основе статистических данных, применяя вероятностные показатели оценки риска проекта. cyberleninka.ru

Значения рисков индивидуальны для каждой компании, так как определяются сферой бизнеса, масштабом и спецификой проекта. expertcc.ru