Какие методы используются для снижения модельного риска в финансовом моделировании?

Некоторые методы, которые используются для снижения модельного риска в финансовом моделировании:

• Инвентаризация модельного ландшафта. bosfera.ru Позволяет оценить интенсивность использования моделей различными подразделениями, проанализировать взаимосвязи моделей, выявить всех участников модельного процесса и создать их реестр, оптимизировать модельный ландшафт, в том числе исключить дублирование моделей. bosfera.ru
• Портфельный подход. bosfera.ru Модели рассматриваются как совокупность, что даёт возможность видеть общую картину, устанавливать лимиты и оптимизировать ресурсы. bosfera.ru
• Выявление значимых источников модельного риска. bosfera.ru Важно определять модели, стабильная работа которых критически важна. bosfera.ru В случае реализации неблагоприятного сценария усилия по минимизации модельного риска концентрируют именно на таких моделях. bosfera.ru
• Разработка информационной панели, отражающей ситуацию с модельным риском. bosfera.ru Для этого модели группируют по уровню значимости на основе балльной шкалы. bosfera.ru Для каждой из групп моделей устанавливают свои стандарты мониторинга, отчётности, валидации. bosfera.ru
• Использование методов машинного обучения. cyberleninka.ru Например, бенчмаркинга (сопоставление модели с лучшими моделями других организаций), стресс-тестирования (функционирование модели проверяют на устойчивость при редких, но вероятных шоках), бэктестинга (модель тестируют на исторических данных), кроссвалидации (модель обучают на одних данных, а проверяют на других), MPP-подхода (создаётся вспомогательная модель, которая следит за качеством работы основной модели, обучаясь на её ошибках). cyberleninka.ru