Некоторые методы, которые используются для оценки достаточности капитала в банковском секторе:

• Современная теория портфеля. 1 При расчёте экономического капитала учитывается корреляция между рисками, которая определяется на основе исторических данных отдельных компонентов риска. 1
• Метод Монте-Карло. 1 С его помощью моделируются факторы рисков для получения их совместного распределения. 1 Для этого используются установленные параметры и имитационные методы. 1
• Модель агрегации. 1 С её помощью сводят воедино распределение потерь по различным видам риска с учётом межрисковых корреляций. 1
• Коэффициент Кука. 2 С его помощью устанавливается минимальное соотношение между капиталом банка и его балансовыми и забалансовыми активами. 2 Норматив показателя равен 8%. 2
• Методика «Базель II». 4 С её помощью вычисляют общие минимальные требования к собственному капиталу под возможные банковские риски. 4 Отношение собственного капитала к общей величине активов вычисляется с применением регулятивного капитала и взвешенных по каждому риску активов. 4 Норматив значения отношение совокупного капитала банковской структуры к активам составляет 8%. 4