Какие методы используются для оценки достаточности капитала в банковском секторе?

Некоторые методы, которые используются для оценки достаточности капитала в банковском секторе:

• Современная теория портфеля. elar.urfu.ru При расчёте экономического капитала учитывается корреляция между рисками, которая определяется на основе исторических данных отдельных компонентов риска. elar.urfu.ru
• Метод Монте-Карло. elar.urfu.ru С его помощью моделируются факторы рисков для получения их совместного распределения. elar.urfu.ru Для этого используются установленные параметры и имитационные методы. elar.urfu.ru
• Модель агрегации. elar.urfu.ru С её помощью сводят воедино распределение потерь по различным видам риска с учётом межрисковых корреляций. elar.urfu.ru
• Коэффициент Кука. earchive.tpu.ru С его помощью устанавливается минимальное соотношение между капиталом банка и его балансовыми и забалансовыми активами. earchive.tpu.ru Норматив показателя равен 8%. earchive.tpu.ru
• Методика «Базель II». spravochnick.ru С её помощью вычисляют общие минимальные требования к собственному капиталу под возможные банковские риски. spravochnick.ru Отношение собственного капитала к общей величине активов вычисляется с применением регулятивного капитала и взвешенных по каждому риску активов. spravochnick.ru Норматив значения отношение совокупного капитала банковской структуры к активам составляет 8%. spravochnick.ru