Какие методы используются для анализа экстремальных значений в финансовых временных рядах?

Для анализа экстремальных значений в финансовых временных рядах могут использоваться следующие методы:

• Критерий Кокса-Стюарта. dl.libcats.org Позволяет выявить характер тенденции исходного временного ряда. dl.libcats.org При этом проверяется гипотеза об отсутствии убывающей или возрастающей тенденции индивидуально при решении каждой конкретной задачи. dl.libcats.org
• Эмпирические методы. dl.libcats.org К ним относятся метод разностного исчисления, метод дисперсионного анализа, расчёт и анализ средней квадратической ошибки, критерий наименьшей суммы квадратов отклонений эмпирических и теоретических значений уровней временного ряда. dl.libcats.org
• Статистические методы. habr.com Основаны на построении различных индексов, расчёте значений дисперсии, математического ожидания, вариации, ковариации, интерполяции, экстраполяции. habr.com

Также для анализа финансовых временных рядов могут применяться методы на основе нейронных сетей, например, для временных рядов, которые подвержены кризисным процессам. cyberleninka.ru