Для анализа экстремальных значений в финансовых временных рядах могут использоваться следующие методы:

• Критерий Кокса-Стюарта. 4 Позволяет выявить характер тенденции исходного временного ряда. 4 При этом проверяется гипотеза об отсутствии убывающей или возрастающей тенденции индивидуально при решении каждой конкретной задачи. 4
• Эмпирические методы. 4 К ним относятся метод разностного исчисления, метод дисперсионного анализа, расчёт и анализ средней квадратической ошибки, критерий наименьшей суммы квадратов отклонений эмпирических и теоретических значений уровней временного ряда. 4
• Статистические методы. 1 Основаны на построении различных индексов, расчёте значений дисперсии, математического ожидания, вариации, ковариации, интерполяции, экстраполяции. 1

Также для анализа финансовых временных рядов могут применяться методы на основе нейронных сетей, например, для временных рядов, которые подвержены кризисным процессам. 5