Какие математические приемы применяются при расчетах финансовых рисков?

Некоторые математические приёмы, которые применяются при расчётах финансовых рисков:

• Математическое ожидание. elib.fa.ru Позволяет оценить ожидаемую доходность случайной величины, например результата финансовой операции. elib.fa.ru cyberleninka.ru
• Дисперсия. elib.fa.ru Характеризует степень вариации значений случайной величины вокруг центра группирования. elib.fa.ru
• Стандартное отклонение. elib.fa.ru eup.sgu.ru В техническом анализе это показатель изменчивости (волатильности). elib.fa.ru
• Коэффициент вариации. elib.fa.ru Имеет смысл риска на единицу среднего дохода. elib.fa.ru
• Метод VaR (Value at Risk). www.gd.ru Помогает понять возможность и величину убытков при неблагоприятных колебаниях стоимости фирмы на фондовом рынке. www.gd.ru
• Метод Монте-Карло (имитационное моделирование). ir.alfastrah.ru Каждому возможному риску присваивается случайное число в определённом интервале, который устанавливается в зависимости от предполагаемого распределения факторов риска. ir.alfastrah.ru