Какие математические приемы используются в финансовой сфере для анализа инвестиционных портфелей?

Некоторые математические приёмы, которые используются в финансовой сфере для анализа инвестиционных портфелей:

• Коэффициент Шарпа. blog.mts.investments Разница между доходностью актива и доходностью безрисковой (альтернативной) инвестиции делится на стандартное отклонение доходности актива. blog.mts.investments Коэффициент рассчитывается по нескольким значениям доходности за период. blog.mts.investments
• Коэффициент Сортино. blog.mts.investments Разница между средней доходностью актива (портфеля) и доходностью безрисковой инвестиции делится на стандартное отклонение отрицательной доходности. blog.mts.investments В качестве безрискового актива обычно выбираются государственные облигации, депозит в крупном государственном банке или индекс, релевантный оцениваемым активам. blog.mts.investments
• Коэффициент Трейнора. blog.mts.investments Разница между доходностью портфеля и безрисковой процентной ставки делится на бета (систематический, недиверсифицируемый риск). blog.mts.investments Демонстрирует доходность, которая превышает ту, которая могла бы быть получена по безрисковым инвестициям, на каждую единицу рынка. blog.mts.investments
• Коэффициент Йенсена. blog.mts.investments Рассчитывается по модели оценки долгосрочных активов (CAPM). blog.mts.investments Показывает, насколько доходность портфеля связана со способностью инвестора или управляющего генерировать результаты выше среднего по рынку с учётом риска. blog.mts.investments
• Модель Марковица. 1fin.ru В ней используется статистический анализ по отклонениям волатильности акций, на основании чего оценивается риск по этим бумагам, будущая доходность и потенциал роста. blog.mts.investments
• Метод Блэка — Литтермана. fundamental-research.ru Основан на комбинации теории Марковица и оценки систематического риска. fundamental-research.ru Позволяет адаптировать портфель к текущим рыночным условиям. fundamental-research.ru