Некоторые математические неравенства, которые применяются при анализе финансовых рисков:

• Неравенство Чебышева. 25 Позволяет оценить вероятность того, что инвестиционный портфель потерпит убытки, превышающие определённый порог. 2 Также с его помощью можно оценить вероятность того, что доходность компании будет отличаться от её средней доходности более чем на определённый процент. 2
• Лемма Маркова. 5 Даёт нижнюю границу вероятности того, что случайная величина не превысит некоторого, заранее заданного значения. 5 Например, при оценке риска инвестиционных операций в качестве случайной величины берут показатель финансового состояния получателя инвестиций, от которого в значительной мере зависит его платёжеспособность. 5

Кроме того, в математических моделях простейших финансовых процессов применяется неравенство Бернулли. 4