Какие математические неравенства применяются при анализе финансовых рисков?

Некоторые математические неравенства, которые применяются при анализе финансовых рисков:

• Неравенство Чебышева. www.napishem.ru ppt-online.org Позволяет оценить вероятность того, что инвестиционный портфель потерпит убытки, превышающие определённый порог. www.napishem.ru Также с его помощью можно оценить вероятность того, что доходность компании будет отличаться от её средней доходности более чем на определённый процент. www.napishem.ru
• Лемма Маркова. ppt-online.org Даёт нижнюю границу вероятности того, что случайная величина не превысит некоторого, заранее заданного значения. ppt-online.org Например, при оценке риска инвестиционных операций в качестве случайной величины берут показатель финансового состояния получателя инвестиций, от которого в значительной мере зависит его платёжеспособность. ppt-online.org

Кроме того, в математических моделях простейших финансовых процессов применяется неравенство Бернулли. videouroki.net