Какие ключевые концепции лежат в основе финансовой инженерии?

Некоторые ключевые концепции, лежащие в основе финансовой инженерии:

• Количественные методы. www.financestrategists.com Включают математические и статистические техники, такие как теория вероятности, стохастическое исчисление, линейная алгебра и теория оптимизации. www.financestrategists.com Эти методы используются для моделирования финансовых рынков, ценообразования финансовых инструментов и управления рисками. www.financestrategists.com
• Управление рисками. www.financestrategists.com Включает выявление, измерение и смягчение рисков, связанных с финансовыми активами и инвестиционными портфелями. www.financestrategists.com Некоторые общие типы риска: рыночный, кредитный, ликвидности и операционный. www.financestrategists.com
• Производные инструменты и финансовые инструменты. www.financestrategists.com К ним относятся, например, опционы, фьючерсы и свопы. www.financestrategists.com Эти инструменты позволяют хеджировать риски, спекулировать на движениях рынка и создавать индивидуальные инвестиционные решения. www.financestrategists.com
• Оптимизация портфеля. www.financestrategists.com Включает выбор и распределение активов для создания оптимального портфеля, который максимизирует ожидаемую доходность при определённом уровне риска или минимизирует риск при определённом уровне ожидаемой доходности. www.financestrategists.com
• Стоимость денег во времени. www.tbank.ru Является основой всех расчётов. www.tbank.ru
• Диверсификация. www.tbank.ru Снижает несистематические риски. www.tbank.ru
• Хеджирование. www.tbank.ru Ключевой инструмент защиты от рыночных рисков. www.tbank.ru
• Ликвидность. www.tbank.ru Важнее, чем потенциальная доходность. www.tbank.ru