Какие факторы влияют на значение коэффициента бета инвестиционного портфеля?

Некоторые факторы, влияющие на значение коэффициента бета инвестиционного портфеля:

• Макроэкономическая ситуация. investfuture.ru Бета-коэффициент может изменяться со временем в зависимости от сектора экономики и изменений внутри компании. investfuture.ru
• Характер бизнеса. www.tutorialspoint.com Доходы компании могут колебаться со временем из-за бизнес-циклов. www.tutorialspoint.com
• Финансовый рычаг. www.tutorialspoint.com Это долговая часть финансовой структуры компании. www.tutorialspoint.com Чем больше долг, тем выше риск организации бизнеса, а значит, и бета-коэффициент акций. www.tutorialspoint.com
• Операционный леверидж. www.tutorialspoint.com Это изменение экономической прибыли до вычета налогов и процентов. www.tutorialspoint.com Наличие операционного левериджа делает компании более волатильными с точки зрения управления активами. www.tutorialspoint.com
• Диверсификация бизнеса. 1-fin.ru Например, если технологическая компания начинает диверсифицировать свой бизнес, выходя в более стабильные отрасли, то её бета может со временем снизиться. 1-fin.ru

Бета-коэффициент основан на исторических данных, поэтому не всегда отражает текущее состояние рынка, кризисы или резкие изменения в компании. investfuture.ru Для более точной оценки рисков и потенциальной доходности акций бета-коэффициент следует использовать в комплексе с другими методами анализа. 1-fin.ru