Как вероятностный метод помогает в оценке инвестиционных рисков?

Вероятностный метод помогает в оценке инвестиционных рисков, позволяя выявить наиболее вероятные по возникновению и весомые по величине потерь риски. 1

Некоторые способы, как вероятностный метод способствует оценке инвестиционных рисков:

• Метод Монте-Карло. 25 Позволяет построить математическую модель для проекта с неопределёнными значениями параметров. 2 Зная вероятностные распределения параметров проекта, а также связь между изменениями параметров, можно получить распределение доходности проекта. 23
• Метод изменения денежного потока (анализ вероятности). 3 Помогает оценить вероятность величины денежного потока для каждого года. 3
• Анализ сценариев. 3 Позволяет оценить одновременное влияние нескольких параметров на конечные результаты проекта через вероятность наступления каждого сценария. 3

На основе вероятностей рассчитываются стандартные характеристики риска, такие как математическое ожидание, дисперсия и коэффициент вариации. 4

Таким образом, вероятностный метод позволяет более чётко разграничить понятия неопределённости и риска, что важно для принятия взвешенного инвестиционного решения.