Некоторые способы использования вероятностных моделей в финансовых рынках для прогнозирования колебаний цен:

• Математическая формула, учитывающая скрытую ликвидность рынка. 1 «Истощение» очереди заявок на покупку или продажу может свидетельствовать о скором движении цены. 1 Для расчёта вероятности такого события используется формула, в которой учитывается скрытая ликвидность рынка (сделки, которые неизвестны широкой общественности). 1
• Машинное обучение. 1 С его помощью создают модель на основе исторических данных, тестируют её и применяют для генерирования прогнозов будущего движения цен. 1 Для этого используют скрытые Марковские модели, искусственные нейронные сети, алгоритм бустинга и другие алгоритмы. 1
• Модели ценообразования опционов, например, Блэка-Шоулза. 2 Они помогают оценить вероятность достижения курсами акций определённого значения. 2 Метод предполагает, что цены акций следуют логарифмически нормальному распределению и учитывают волатильность, время до погашения и безрисковые процентные ставки. 2

Следует помнить, что прогнозы цен на финансовых рынках не гарантируют их будущего значения, так как на цены влияют множество непредсказуемых факторов. 2