Как вероятностные модели используются в финансовых рынках для прогнозирования колебаний цен?

Некоторые способы использования вероятностных моделей в финансовых рынках для прогнозирования колебаний цен:

• Математическая формула, учитывающая скрытую ликвидность рынка. habr.com «Истощение» очереди заявок на покупку или продажу может свидетельствовать о скором движении цены. habr.com Для расчёта вероятности такого события используется формула, в которой учитывается скрытая ликвидность рынка (сделки, которые неизвестны широкой общественности). habr.com
• Машинное обучение. habr.com С его помощью создают модель на основе исторических данных, тестируют её и применяют для генерирования прогнозов будущего движения цен. habr.com Для этого используют скрытые Марковские модели, искусственные нейронные сети, алгоритм бустинга и другие алгоритмы. habr.com
• Модели ценообразования опционов, например, Блэка-Шоулза. www.geeksforgeeks.org Они помогают оценить вероятность достижения курсами акций определённого значения. www.geeksforgeeks.org Метод предполагает, что цены акций следуют логарифмически нормальному распределению и учитывают волатильность, время до погашения и безрисковые процентные ставки. www.geeksforgeeks.org

Следует помнить, что прогнозы цен на финансовых рынках не гарантируют их будущего значения, так как на цены влияют множество непредсказуемых факторов. www.geeksforgeeks.org