Теория вероятностей используется в финансовой аналитике для прогнозирования финансовых рынков, минимизации рисков инвестирования и оптимизации портфеля инвестиций. 1

Некоторые способы применения:

• Создание эконометрических моделей. 2 С их помощью аналитики предсказывают будущее поведение рынков и экономические тенденции. 2 Например, оценивают, как различные факторы, такие как изменение процентных ставок, инфляция или политическая нестабильность, могут повлиять на экономические показатели. 2
• Разработка моделей ценообразования активов. 2 Например, модель оценки финансовых активов (CAPM) и модель Блэка-Шоулза для оценки опционов. 2 Эти модели помогают инвесторам определить стоимость активов, учитывая риск и временную стоимость денег. 2
• Оптимизация состава инвестиционного портфеля. 2 С помощью вероятностных моделей инвесторы могут анализировать распределение доходностей различных активов и их корреляцию для создания диверсифицированного портфеля, который устойчив к рыночным колебаниям. 2
• Оценка кредитного риска. 2 Модели кредитного скоринга используют статистические данные для предсказания вероятности дефолта заёмщика. 2 Это позволяет банкам и кредитным организациям эффективно управлять рисками при выдаче кредитов. 2