Как теорема Чебышева применяется в современной финансовой теории?

В современной финансовой теории теорема Чебышева (неравенство Чебышева) применяется для оценки рисков инвестиционного портфеля. www.napishem.ru

С помощью неравенства Чебышева можно определить вероятность того, что инвестиционный портфель потерпит убытки, превышающие определённый порог. www.napishem.ru Это помогает принимать решения по управлению рисками и оптимизации портфеля. www.napishem.ru

Также неравенство Чебышева используется при анализе финансовых отчётов компаний. www.napishem.ru С его помощью можно оценить вероятность того, что доходность компании будет отличаться от её средней доходности более чем на определённый процент. www.napishem.ru Это помогает определить, является ли компания стабильной или её доходность слишком волатильна. www.napishem.ru

Кроме того, неравенство Чебышева применяется в моделировании динамики цен активов. fb.ru Считается, что локальные колебания носят случайный характер, а в долгосрочной перспективе проявляются определённые тренды. fb.ru