Как стандартные отклонения используются в финансовой аналитике и прогнозировании?

Стандартное отклонение — статистический показатель, который отражает, насколько данные в наборе разбросаны относительно среднего значения. www.inliber.com В финансах он служит индикатором риска и волатильности активов. www.inliber.com

В финансовой аналитике стандартное отклонение используется для:

• Оценки исторической волатильности доходности актива. www.inliber.com Чем выше это значение, тем сильнее колеблется цена. www.inliber.com Например, акции с высокой волатильностью имеют большое стандартное отклонение, а стабильные голубые фишки — низкое. www.inliber.com
• Прогнозирования поведения фондов. www.inliber.com Индексные фонды, стремящиеся повторить индекс, имеют низкое отклонение, в то время как агрессивные фонды с высокими рисками — высокое. www.inliber.com
• Определения уровня рисков при инвестициях. www.finam.ru При работе с портфелем активов для этого рассчитывают стандартное отклонение для каждого инструмента, а затем вычисляют общее значение с учётом веса активов в портфеле и связи между ними. www.finam.ru

В прогнозировании стандартное отклонение используется для:

• Выявления сезонных колебаний и трендов в продажах. www.inliber.com Это помогает планировать денежные потоки и ресурсы. www.inliber.com
• Предсказания потенциальных разворотов. aemmtrader.ru Резкое увеличение стандартного отклонения может сигнализировать о приближающемся изменении тренда. aemmtrader.ru
• Установки уровней Stop-Loss и Take-Profit. aemmtrader.ru Например, установив Stop-Loss на расстоянии нескольких стандартных отклонений от текущей цены, трейдер может защитить себя от значительных убытков. aemmtrader.ru

Важно учитывать, что стандартное отклонение имеет некоторые ограничения: оно не может предсказать будущие изменения рынка. aemmtrader.ru