Стандартное отклонение влияет на инвестиционные риски следующим образом: чем больше стандартное отклонение, тем выше неопределённость в величине соответствующей характеристики и, следовательно, выше риск. 3

Стандартное отклонение измеряет, насколько цена актива в среднем отклоняется от своей средней цены. 2 Когда цены сильно колеблются вверх и вниз, то стандартное отклонение высокое, и актив считается рискованным. 2 Если актив имеет низкую волатильность, он считается менее рискованным. 2

При работе с портфелем активов для определения общего риска инвестирования рассчитывают стандартное отклонение для каждого инструмента, а затем вычисляют общее значение с учётом веса активов в портфеле и связи (ковариации или коэффициента корреляции) между ними. 1

Важно помнить, что результаты расчётов показывают развитие событий на выбранном историческом интервале и не гарантируют получение аналогичных результатов в будущем. 1 Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.