Как среднеквадратическое отклонение используется в финансах?

Среднеквадратическое отклонение (стандартное отклонение) в финансах используется для оценки уровня рисков при инвестициях. www.finam.ru Поскольку стандартное отклонение можно считать показателем волатильности, его можно использовать для определения того, насколько сильно может измениться стоимость инвестиций в будущем. www.geeksforgeeks.org

Например, в теории портфельного инвестирования Марковица, если инвестор вкладывает средства в единственный инструмент, риск принимается равным величине стандартного отклонения доходностей. www.finam.ru Для его расчёта выбирают период измерения доходности на исторических данных, например, один год, рассчитывают доходность актива на этом интервале и определяют доходности для каждого более мелкого интервала времени (например, месяц). www.finam.ru Затем, используя полученные данные в качестве отсчётов, а доходность за весь период как среднюю величину, рассчитывают стандартное отклонение. www.finam.ru Его принимают в качестве риска инвестирования и сравнивают с допустимым значением, полученным при определении риск-профиля инвестора. www.finam.ru

Также среднеквадратическое отклонение применяется инвесторами и в решении других задач, например, при расчёте показателей эффективности инвестирования — коэффициентов Шарпа, Сортино и пр.. www.finam.ru

В трейдинге стандартное отклонение цен активов используется для измерения волатильности. www.finam.ru Для трейдеров, которые используют этот показатель в торговых системах, создают индикатор стандартного отклонения (StDev), который входит в комплект поставки практически всех известных торговых платформ. www.finam.ru