Как среднее квадратичное значение используется в анализе финансовых данных?

Среднее квадратичное отклонение (стандартное отклонение) используется в анализе финансовых данных для оценки рисков и уровня волатильности. www.finam.ru dzen.ru

Некоторые области применения:

• Инвестиции. www.finam.ru Стандартное отклонение позволяет определить уровень рисков при инвестировании в отдельные активы и их портфели. www.finam.ru Например, в теории портфельного инвестирования Марковица риск отдельного инструмента оценивается как стандартное отклонение его доходности. www.finam.ru
• Трейдинг. www.finam.ru С помощью стандартного отклонения цен активов измеряют волатильность и строят торговые системы. www.finam.ru Для трейдеров, которые используют этот показатель, создают индикатор стандартного отклонения (StDev), он входит в комплект поставки практически всех известных торговых платформ. www.finam.ru
• Технический анализ. ru.wikipedia.org В этом направлении стандартное отклонение используется для построения линий Боллинджера и расчёта волатильности. ru.wikipedia.org ru.ruwiki.ru
• Расчёт показателей эффективности инвестирования. www.finam.ru Например, с использованием стандартного отклонения вычисляют коэффициенты Шарпа, Сортино и другие. www.finam.ru

Важно учитывать, что результаты расчётов показывают развитие событий на выбранном историческом интервале, распространять их на будущие периоды можно только с определённой степенью допущения. www.finam.ru