Как спектральный анализ применяется для анализа финансовых рынков?

Спектральный анализ применяется для анализа финансовых рынков с целью выявления скрытых цикличных паттернов во временных рядах. habr.com Для этого временной ряд разбивается на сигналы разных частот, а затем анализируется спектр этих частот. habr.com

Некоторые способы применения спектрального анализа для анализа финансовых рынков:

• Прогнозирование динамики показателей. journals.vsu.ru После расчёта сглаженных значений производится разложение в ряд Фурье временного ряда с целью выявления значимых гармоник. journals.vsu.ru В случае совпадения их периодов для различных рыночных инструментов можно прогнозировать как основную динамику, так и её поворотные точки. journals.vsu.ru
• Помощь в выборе средних для различных видов технического анализа. smart-lab.ru Средние и другие методы фильтрования данных позволяют подчеркнуть только те частоты или спектральные полосы, которые интересны для целей торговли. smart-lab.ru
• Выявление подходящих периодов средних для сокращения влияния нежелательных частот. smart-lab.ru Например, долгосрочный трейдер может использовать анализ спектра, чтобы подобрать такой период средней, который сохранит всю силу низких частот необработанных данных, но значительно снизит влияние любых промежуточных или высокочастотных спектральных пиков. smart-lab.ru

Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.