Случайные величины влияют на распределение значений в финансах, создавая неопределённость и риски. 1

В мире финансов и экономики случайность — реальный фактор, который может как разрушить бизнес, так и принести успех. 1 Например, курс акций может упасть на 10%, а через месяц компания получить рекордную прибыль. 1

Чтобы управлять этими рисками, используют анализ вероятностного распределения — метод, который позволяет оценить вероятности различных событий и рисков. 1

Некоторые примеры влияния случайных величин на распределение значений в финансах:

• Доходность акций. 1 Если анализировать доходность акций компании за определённый период, можно рассчитать вероятность того, что в следующий год доходность будет находиться в определённом диапазоне. 1
• Выпуск нового продукта. 1 Ожидаемая прибыль от продукта может значительно превысить запланированную сумму, но также есть вероятность провала. 1 Логнормальное распределение позволяет учесть эти крайние сценарии и более точно оценить риски. 1
• Доходность облигации. 3 На доходность облигации влияет изменение ставки, которое рассматривается как случайная величина. 3

Анализ вероятностного распределения не может предсказать будущее с абсолютной точностью, но даёт возможность подготовиться к различным сценариям и минимизировать потенциальные потери. 1