Как сигма-алгебра применяется в финансовой аналитике?

В финансовой аналитике сигма-алгебра (сигма) используется для расчёта волатильности активов и оценки Value at Risk (VaR), что помогает управлять портфельными рисками. sky.pro

Некоторые способы применения сигмы в финансовой аналитике:

• Сравнение сигмы разных активов между собой и со средним значением по отрасли. www.tbank.ru Это позволяет оценить волатильность одного актива по сравнению с другим. www.tbank.ru
• Построение доверительного интервала на основе правила трёх сигм. www.tbank.ru Таким образом можно примерно оценить, что ожидать от актива. www.tbank.ru
• Расчёт сигмы на весь портфель. www.tbank.ru

Кроме того, в финансовой теории сигма-алгебры интерпретируются как «информация, доступная к данному моменту». ru.wikipedia.org Относительно этой «информации» могут рассматриваться условные математические ожидания будущих значений случайных процессов. ru.wikipedia.org